Шей — это англизированная форма ирландского имени Сэгхда, иногда используемая как женское имя. Оно происходит от древнеирландского Ségdae, которое, вероятно, происходит от ségda, означающего «прекрасный, хороший, благоприятный, учёный».В ирландской легенде мальчика по имени Сэгхда должны были принести в жертву, но его спасла мать. Эта история подчёркивает древние корни имени в гэльской традиции. Как англизированный вариант, Шей часто используется как унисекс-имя в Ирландии и среди ирландской диаспоры, хотя чаще встречается у мужчин. Оно связано с другими вариантами, такими как Сэ, Шиа и английскими формами Шей и Шэй.